EDV／TLT：超長期債券ETFを比較

2024年8月27日債券ETF

米国の超長期債券ETF（EDVとTLT）のデータを比較し、情報を整理してみます。

このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF（投資信託）の概要（連動するインデックス等）や株価チャート、配当利回り、平均デュレーション（満期期間）、ポートフォリオ等の詳細を紹介してみましょう

超長期債券ETFの概要

【EDV】バンガード超長期米国債ETF

• 残存期間が20～30年の米財務省ストリップス債の指数（ブルームバーグ・バークレイズ・キャピタル・トレジャリー・ストリップス債20-30年イコール・パー・ボンド指数）に連動する。
• 平均デュレーションは24年程度。ポートフォリオは格付けAAAの超長期米国債で構成される
• 配当は4半期配当型

【TLT】iシェアーズ米国債20年超ETF

• 残存期間が20年を超える 米国債で構成されるICE米国国債（20年超）指数に連動する。実効デュレーションは18.2年程度。
• ポートフォリオは格付けAAAの超長期米国債で構成される
• 配当（分配金）は毎月分配型。

株価：過去～現在

※チャート左目盛り：株価推移
※チャート右目盛り：緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位　B：10億ドル、M：100万ドル。株価の成長率や前日比（前日始値～前日終値）、52週高値／安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。

配当（分配金）と利回り

年間配当を1年の平均株価で割り、平均の利回りを計算してみます。
（＊ここでは特別配当（分配金）を含めて計算しているので、通期配当だけで計算した時よりも利回りが高く計上されています）

EDVの利回り

年	配当			株価
	平均利回り	年累計	年伸び率	平均株価	年伸び率
2023	3.5%	2.85	5.6%	81.5	-21.1%
2022	2.61%	2.7	-0.7%	103.3	-24.3%
2021	1.99%	2.72	-67.7%	136.5	-15.1%
2020	5.24%	8.42	85.9%	160.8	26.9%
2019	3.57%	4.53	38.1%	126.7	14.%
2018	2.95%	3.28	-6.8%	111.1	-4.2%
2017	3.04%	3.52	-39.3%	116	-9.4%
2016	4.53%	5.8	21.6%	128	6.5%
2015	3.97%	4.77	24.2%	120.2	13.5%
2014	3.63%	3.84	-13.5%	105.9	3.4%
2013	4.33%	4.44	-49.1%	102.4	-16.1%
2012	7.14%	8.72	40.2%	122.1	28.6%
2011	6.55%	6.22	62%	95	10%
2010	4.45%	3.84	-74.7%	86.3	-17.2%
2009	14.54%	15.15	298.7%	104.2	1.9%
2008	3.72%	3.8	–	102.2	–

TLTの利回り

年	配当			株価
	平均利回り	年累計	年伸び率	平均株価	年伸び率
2023	2.89%	2.85	9.6%	98.7	-15.8%
2022	2.22%	2.6	20.9%	117.2	-19.3%
2021	1.48%	2.15	-6.9%	145.1	-9.1%
2020	1.45%	2.31	-23.5%	159.6	21.1%
2019	2.29%	3.02	-4.1%	131.8	10.7%
2018	2.65%	3.15	4%	119	-3.8%
2017	2.45%	3.03	-0.3%	123.7	-5.6%
2016	2.32%	3.04	-1.3%	131	5.7%
2015	2.48%	3.08	-6.9%	124	9.1%
2014	2.91%	3.31	1.2%	113.7	2.2%
2013	2.94%	3.27	2.8%	111.3	-8.5%
2012	2.61%	3.18	-19.1%	121.7	18.7%
2011	3.83%	3.93	1.8%	102.6	6.4%
2010	4.01%	3.86	8.1%	96.3	-1.4%
2009	3.65%	3.57	-13.3%	97.8	2.2%
2008	4.31%	4.12	–	95.7	–

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

ＥＴＦを構成する債権の比率

（出所はfidelity.com）

組み入れ債権の格付け比率

さらに、ＥＴＦを構成する債券の格付け比率を見てみます。
（出所は英語版yahoo finance）