米国債券ETFを比較する【BND/AGG/SPAB等】
米国の総合債権ETF(AGGとBND、AGGY、SPAB)のデータを比較し、情報を整理してみます。
このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF(投資信託)の概要(連動するインデックス等)や株価チャート、配当利回り、平均デュレーション(満期期間)、ポートフォリオ等の詳細を紹介してみましょう
(※短期・中期・長期の米国債を扱う債券ETFに関しては「期間別比較」の記事を参照)
内容に入る前に、以下の債券の略語の解説を付記しておきます、
- ABS(Asset Backed Security):資産担保証券。各種の資産の信用力やキャッシュフローを裏付けに発行される有価証券の総称
- MBS(Mortgage-backed securities):住宅ローンを担保として発行される有価証券の総称
- CMBS(Commercial Mortgage Backed Securities):商業用不動産ローンを担保として発行される有価証券の総称
- モーゲージ証券:住宅ローン(=モーゲージ)を担保に発行された債券
- 米国の投資適格債券に分散投資する米国籍ETF。
- バークレイズ・キャピタル総合債券指数に連動.
- その比率は、国債と政府機関債が4割程度。社債やMBSが25%前後、モーゲージ債が2割程度。
- 実効デュレーションは6.1年。毎月、分配金あり。
- 米国の投資適格債券市場の全体に連動するように、国債、政府関連債、社債、MBS、ABS、CMBSなどに分散投資する米国籍ETF。
- 国債とモーゲージ証券が多い。米国への投資比率は9割程度。
- バークレイズ米国総合債券指数に連動する。
- 実効デュレーションは5.9年。毎月、分配金あり。
- バークレイズ米国総合債券指数に連動。
- 社債比率がBNDやAGGよりも高い。米国への投資比率は9割程度。
- 実効デュレーションは6.3年。毎月、分配金あり。
- ブルームバーグ・バークレイズUSアグリゲート指数 に連動する。
- BNDやAGGに比べると社債の比率が低い
- 実効デュレーションは5.7年。毎月、分配金あり。
Contents
総合債権ETFの概要
【BND】バンガード・米国トータル債券市場ETF
【AGG】iシェアーズコア米国総合債券市場ETF
【AGGY】ウィズダムツリー米国債券ファンド(利回り強化型)
【SPAB】SPDRポートフォリオ・アグリゲート・ボンドETF
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:株価推移
※チャート右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル。株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。
配当(分配金)と利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
BNDの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/11/1 | 0.16 | 2.38% | 70.3 |
2022/10/3 | 0.16 | 2.3% | 71.8 |
2022/9/1 | 0.16 | 2.19% | 74 |
2022/8/1 | 0.15 | 2.06% | 77.1 |
2022/7/4 | 0.15 | 2.07% | 75.7 |
2022/6/1 | 0.15 | 2.12% | 76.2 |
2022/5/2 | 0.14 | 2.1% | 75.7 |
2022/4/3 | 0.14 | 2.01% | 79.2 |
2022/4/3 | 0.06 | 2.2% | 79.2 |
2022/3/1 | 0.13 | 2.22% | 82.2 |
2022/2/1 | 0.14 | 2.23% | 82.8 |
2021/12/26 | 0.13 | 2.19% | 84.8 |
AGGの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/11/1 | 0.22 | 2.27% | 94.9 |
2022/10/3 | 0.21 | 2.18% | 96.9 |
2022/9/1 | 0.2 | 2.08% | 100.1 |
2022/8/1 | 0.2 | 1.97% | 104.2 |
2022/7/4 | 0.19 | 1.97% | 102.3 |
2022/6/1 | 0.19 | 1.94% | 102.9 |
2022/5/2 | 0.18 | 1.96% | 102.1 |
2022/4/3 | 0.16 | 1.88% | 106.8 |
2022/3/1 | 0.16 | 1.78% | 110.8 |
2022/2/1 | 0.16 | 1.8% | 111.6 |
2021/12/16 | 0.12 | 1.79% | 114.4 |
2021/12/1 | 0.16 | 1.85% | 114.6 |
AGGYの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/11/24 | 0.12 | 2.73% | 42.9 |
2022/10/25 | 0.12 | 2.59% | 41.3 |
2022/9/26 | 0.12 | 2.45% | 42.1 |
2022/8/25 | 0.11 | 2.2% | 44.9 |
2022/7/25 | 0.11 | 2.13% | 45.4 |
2022/6/26 | 0.1 | 2.11% | 44.5 |
2022/5/24 | 0.09 | 2.04% | 45.7 |
2022/4/25 | 0.08 | 2.05% | 45.8 |
2022/3/27 | 0.08 | 2.01% | 47.4 |
2022/2/22 | 0.08 | 2% | 49.2 |
2022/1/25 | 0.08 | 1.99% | 50.4 |
2021/12/27 | 0.08 | 1.97% | 51.7 |
SPABの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/11/1 | 0.06 | 2.48% | 24.6 |
2022/10/3 | 0.05 | 2.39% | 25.1 |
2022/9/1 | 0.05 | 2.31% | 26 |
2022/8/1 | 0.05 | 2.22% | 27 |
2022/7/4 | 0.05 | 2.27% | 26.5 |
2022/6/1 | 0.05 | 2.27% | 26.7 |
2022/5/2 | 0.05 | 2.3% | 26.5 |
2022/4/3 | 0.05 | 2.22% | 27.7 |
2022/3/1 | 0.05 | 2.16% | 28.8 |
2022/2/1 | 0.05 | 2.17% | 29 |
2021/12/19 | 0.05 | 2.15% | 29.7 |
2021/12/1 | 0.05 | 2.18% | 29.8 |
ポートフォリオ
次に、このETF(投資信託)の資産総額を占める金融商品の構成比率を見てみます。
債権の格付けなどの比率はチャールズシュワブのサイト内のページを参照。