米国債券ETFを比較する【BND/AGG/SPAB等】

債権ETF

米国の総合債権ETF(AGGとBND、AGGY、SPAB)のデータを比較し、情報を整理してみます。

このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF(投資信託)の概要(連動するインデックス等)や株価チャート、配当利回り、平均デュレーション(満期期間)、ポートフォリオ等の詳細を紹介してみましょう

(※短期・中期・長期の米国債を扱う債券ETFに関しては「期間別比較」の記事を参照)

内容に入る前に、以下の債券の略語の解説を付記しておきます、

  • ABS(Asset Backed Security):資産担保証券。各種の資産の信用力やキャッシュフローを裏付けに発行される有価証券の総称
  • MBS(Mortgage-backed securities):住宅ローンを担保として発行される有価証券の総称
  • CMBS(Commercial Mortgage Backed Securities):商業用不動産ローンを担保として発行される有価証券の総称
  • モーゲージ証券:住宅ローン(=モーゲージ)を担保に発行された債券
  • 総合債権ETFの概要

    【BND】バンガード・米国トータル債券市場ETF

    • 米国の投資適格債券に分散投資する米国籍ETF。
    • バークレイズ・キャピタル総合債券指数に連動.
    • その比率は、国債と政府機関債が4割程度。社債やMBSが25%前後、モーゲージ債が2割程度。
    • 実効デュレーションは6.1年。毎月、分配金あり。

    【AGG】iシェアーズコア米国総合債券市場ETF

    • 米国の投資適格債券市場の全体に連動するように、国債、政府関連債、社債、MBS、ABS、CMBSなどに分散投資する米国籍ETF。
    • 国債とモーゲージ証券が多い。米国への投資比率は9割程度。
    • バークレイズ米国総合債券指数に連動する。
    • 実効デュレーションは5.9年。毎月、分配金あり。

    【AGGY】ウィズダムツリー米国債券ファンド(利回り強化型)

    • バークレイズ米国総合債券指数に連動。
    • 社債比率がBNDやAGGよりも高い。米国への投資比率は9割程度。
    • 実効デュレーションは6.3年。毎月、分配金あり。

    【SPAB】SPDRポートフォリオ・アグリゲート・ボンドETF

    • ブルームバーグ・バークレイズUSアグリゲート指数 に連動する。
    • BNDやAGGに比べると社債の比率が低い
    • 実効デュレーションは5.7年。毎月、分配金あり。

    株価:過去~現在

    ※チャート左目盛り:株価推移
    ※チャート右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
    ※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル。株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。




    配当(分配金)と利回り

    年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

    BNDの利回り

    権利落ち日 配当 利回り 株価
    2022/8/1 0.15 2.41% 77.1
    2022/7/4 0.15 2.43% 75.7
    2022/6/1 0.15 2.48% 76.2
    2022/5/2 0.14 2.39% 75.7
    2022/4/3 0.2 2.36% 79.2
    2022/3/1 0.13 2.37% 82.2
    2022/2/1 0.14 2.19% 82.8
    2021/12/26 0.27 2.32% 84.8
    2021/12/1 0.13 2.16% 85.3
    2021/11/1 0.13 2.19% 85.2
    2021/10/3 0.13 2.21% 85.6
    2021/9/1 0.14 2.23% 86.3

    AGGの利回り

    権利落ち日 配当 利回り 株価
    2022/8/1 0.2 1.97% 104.2
    2022/7/4 0.19 1.96% 102.3
    2022/6/1 0.19 1.95% 102.9
    2022/5/2 0.18 1.95% 102.1
    2022/4/3 0.16 1.86% 106.8
    2022/3/1 0.16 1.76% 110.8
    2022/2/1 0.16 1.83% 111.6
    2021/12/16 0.12 1.77% 114.4
    2021/12/1 0.16 1.82% 114.6
    2021/11/1 0.18 1.87% 114.4
    2021/10/3 0.18 1.89% 115
    2021/9/1 0.17 1.89% 115.9

    AGGYの利回り

    権利落ち日 配当 利回り 株価
    2022/5/24 0.09 2.01% 45.7
    2022/4/25 0.08 2.01% 45.8
    2022/3/27 0.08 1.96% 47.4
    2022/4/25 0.08 2.07% 45.8
    2022/3/27 0.08 2.02% 47.4
    2022/2/22 0.08 2% 49.2
    2022/1/25 0.08 1.97% 50.4
    2021/12/27 0.08 1.97% 51.7
    2021/12/7 0.02 2.01% 51.9
    2021/11/23 0.08 2.17% 51.4
    2021/10/25 0.08 2.19% 51.7
    2021/9/26 0.09 2.22% 52.3

    SPABの利回り

    権利落ち日 配当 利回り 株価
    2022/8/1 0.05 2.22% 27
    2022/7/4 0.05 2.26% 26.5
    2022/6/1 0.05 2.27% 26.7
    2022/5/2 0.05 2.28% 26.5
    2022/4/3 0.05 2.2% 27.7
    2022/3/1 0.05 2.14% 28.8
    2022/2/1 0.05 2.15% 29
    2021/12/19 0.05 2.12% 29.7
    2021/12/1 0.05 2.15% 29.8
    2021/11/1 0.05 2.19% 29.7
    2021/10/3 0.05 2.21% 29.9
    2021/9/1 0.05 2.24% 30.2


    ポートフォリオ

    次に、このETF(投資信託)の資産総額を占める金融商品の構成比率を見てみます。
    債権の格付けなどの比率はチャールズシュワブのサイト内のページを参照。